ストキャスティクスとは、米国のジョージ・レーン氏によって開発されたオシレーター系指数のひとつです。



ストキャスティクスは、ＲＳＩとよく似ているのですが、一般的には、８０％以上になると「買われ過ぎ」のため「売り」、反対に２０％以下になると「売られ過ぎ」のため「買い」と言われています。



ＲＳＩとの大きな違いとしては、ＲＳＩではあくまで一本の線によって判断を行うことに対し、ストキャスティクスでは、「ファスト・ストキャスティクス」「スロー・ストキャスティクス」という２本の線を用いるところです。



「ファスト・ストキャスティクス」はさらに「％Ｋ」と「％Ｄ」と２本の線を使い、「スロー・ストキャスティクス」は「％Ｄ」と「ＳＤ］の２本を使います。



次にストキャスティクスの算出ですが、


％Ｋ＝(当日終値−過去最安値) ÷ (過去最高値−過去最安値) × １００％


％Ｄ
　＝(当日終値−過去最安値) の●日間計
　　　÷(過去最高値−過去最安値) の●日間計×１００％

ＳＤ＝％Ｄの●日間移動平均値



上記のような式なので、パラメーターでもある●日間というものさえ決まれば、エクセル等の表計算ソフトでも簡単に算出できると思います。



ストキャスティクスの用い方としては、


〇 買いゾーン（２０％以下）で％Ｋが％Ｄを下から上に突き抜けたら「買い」


〇 売りゾーン（８０％以上）で％Ｋが％Ｄを上から下に突き抜けたら「売り」


と判断するのが一般的なようです。



しかし、オシレーター系指数全般に言えることですが、このストキャスティクスも単体で分析に用いると、騙しにあうことが多く、他の分析手法の補助的なものとして用いた方が無難と思われます。



というのも、ストキャスティクスは保ち合い相場には強いものの、その相場が崩れて一方的な上げ、下げといった相場になった時にはほとんど機能しないためです。


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